Générer des nombres aléatoires depuis une loi normale multidimensionnelle avec python et numpy

Exemple simple sur comment générer des nombres aléatoires depuis une loi normale multidimensionnelle en passant par numpy.random.multivariate_normal():

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mean = [5,20]
cov = [[10,5],[5,4]]

x,y = np.random.multivariate_normal(mean,cov,5000).T

plt.scatter(x,y,c='lightblue')

plt.grid()
plt.title("Generate random numbers \n from a multivariate normal distribution with python")

plt.savefig("python_rn_multivariate_normal_dist.png", bbox_inches='tight')
plt.show()

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